Souhaitez-vous comprendre comment devenir gestionnaire des risques financiers ? Vous devrez vous spécialiser dans l’évaluation des risques financiers.
Les banques, les assurances et les entreprises sont beaucoup plus exposées aux risques financiers que par le passé. Les raisons sont diverses, depuis l’influence du contexte économique mondial jusqu’à l’instabilité géopolitique.
Face à l'impossibilité d'éliminer les risques, la figure du gestionnaire des risques financiers est de plus en plus demandée, dont l'activité vise à optimiser la gestion des risques dans le but de maximiser la position économique des banques et des entreprises. Ce professionnel a en effet pour tâche d’analyser le risque et de trouver les meilleures stratégies d’atténuation possibles.
Si vous souhaitez en savoir plus sur comment devenir gestionnaire des risques financiers, continuez à lire le guide. Nous répondrons à des questions telles que : qu’est-ce que l’évaluation des risques financiers ? La Value at Risk (VaR), qu’est-ce que c’est et comment est-elle calculée ? Que fait un gestionnaire des risques financiers ?
Qu’est-ce que l’évaluation des risques financiers ?
Pour se lancer dans une carrière de gestionnaire des risques financiers, il faut partir de la base, c'est-à-dire de la définition de la gestion des risques financiers. Avant cela, il faut connaître la notion même de risque financier, définition qui fait référence aux pertes causées par la volatilité d'une série de paramètres, parmi lesquels les taux d'intérêt, les taux de change, le cours des actions, l'évolution du prix des matières premières, etc. Il existe également d'autres catégories de risques, comme le risque de crédit, le risque opérationnel et le risque de réputation.
En tant que gestionnaire des risques financiers, vous analyserez les différents types de risques. C'est-à-dire que vous mettrez en œuvre une analyse quantitative et qualitative du risque, à l'aide d'un critère de mesure précis, choisi pour sa capacité à permettre une estimation exhaustive.
Grâce à ce critère de mesure vous contribuerez à faciliter le dispositif de contrôle des risques. En effet, vous pourrez surveiller en permanence le niveau de risque, en vérifiant rapidement qu'il est toujours compatible avec le niveau de propension au risque fixé par la banque, la compagnie d'assurance ou l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et lorsque l’exposition devient excessive, vous serez prêt à mettre en œuvre les stratégies d’atténuation nécessaires pour la réduire, en prévenant ou en limitant toute conséquence négative.
La Value at Risk (VaR) : qu'est-ce que c'est et comment elle est calculée
Dans le paragraphe précédent, nous avons répondu à la question « que fait un gestionnaire des risques financiers ? », démontrant l'importance de l'évaluation des risques dans les entreprises.
Nous allons maintenant tenter d’analyser quelques outils à votre disposition comme la VaR – Value at Risk. Il s'agit de l'estimation de la perte potentielle maximale associée à une exposition de marché donnée. Cette estimation est liée à une période de temps déterminée dans des conditions normales de marché.
Il s’agit d’un paramètre important qui peut aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques. Imaginez-vous travailler en tant que gestionnaire des risques financiers pour une entreprise qui exporte ses produits aux États-Unis. Nous pouvons calculer la VaR pour vérifier d’éventuelles conditions défavorables dans le taux de change euro-dollar.
Une fois le risque quantifié, l’entreprise peut prendre une série de mesures pour l’atténuer. Lequel? Peut internaliser le risque. Cela signifie que l'entreprise constitue un capital économique destiné à gérer le problème du taux de change euro-dollar. Autrement dit, dans le cas où le pire des cas se produirait, l’entreprise est déjà prête à y faire face.
Un autre outil possible est celui de l’externalisation des risques. C'est-à-dire que l'entreprise recourt à la stipulation d'instruments financiers qui garantissent que le niveau d'exposition reste le niveau fixe et au coût le plus bas possible.
Stress tests financiers et analyse de scénarios
Autres outils de gestion des risques ? Si vous travaillez en tant que gestionnaire des risques financiers, vous serez quotidiennement confronté à des outils d'évaluation tels que des stress tests financiers et des analyses de scénarios.
Les analyses de scénarios sont des rapports contenant des changements dans les facteurs de risque. Il existe différents types d’analyses de scénarios : discrétionnaires, historiques et stress tests. Ces dernières consistent par exemple à appliquer des chocs réels, à la hausse comme à la baisse, aux facteurs de risque. A quoi ça sert ? Etudier le comportement de ses expositions dans des conditions de marché extrêmes. C'est-à-dire que l'on émet des hypothèses sur les pires scénarios afin de les prévenir et d'adopter une stratégie d'intervention capable d'éviter la situation classique du « radeau au milieu des vagues et des déferlantes » pour les entreprises.
Grâce à l’analyse des données, que sont capables de réaliser les gestionnaires de risques, les entreprises ont la possibilité de prendre des décisions qui leur permettent réellement de contrôler les risques. En effet, la direction a la possibilité importante de faire des choix éclairés, ce qui est aujourd'hui également rendu possible par les plus grandes compétences techniques de l'expert en gestion des risques.
Importance de l’analyse des données dans la gestion des risques
Prenons un exemple pratique pour démontrer la centralité de la gestion des risques dans la stratégie de gestion des banques, des assurances et des entreprises.
Aujourd’hui, les entreprises se retrouvent à gérer des risques dits ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance), c’est-à-dire les impacts négatifs découlant de facteurs environnementaux, sociaux et gouvernementaux. Ces facteurs peuvent avoir des conséquences sur la réputation, mais également sur la performance financière.
Volkswagen, par exemple, a subi des dommages importants et s'est exposé à un risque de gouvernance très élevé dans le cas du logiciel de données sur les émissions des véhicules diesel. Le constructeur automobile a subi un fort impact réputationnel, mais aussi financier avec des pertes estimées en milliards d'euros.
La figure du gestionnaire des risques financiers sert précisément à prévenir ces situations. Grâce à ses analyses, en effet, les entreprises sont en mesure de faire les bonnes évaluations ESG, adoptant ainsi les outils pour atténuer ce type particulier de risque. Et à une époque où les catastrophes environnementales sont monnaie courante, il n’est pas possible pour les entreprises de rester fidèles à leurs positions sans un gestionnaire des risques. Il suffit de dire que pour les compagnies d’assurance, l’un des principaux facteurs de risque est devenu le changement climatique.
En résumé, ce sont les tâches du gestionnaire des risques financiers qui vous aident à comprendre la centralité de ce chiffre :
- identification des risques et leur évaluation
- élaboration de stratégies d’atténuation et de contrôle des risques
- surveillance des risques
- évaluation des instruments financiers et d’assurance pour un transfert correct des risques
- gestion de toute crise
Comment devenir gestionnaire des risques financiers
Le moment est venu de répondre à la question initiale : comment devenir gestionnaire des risques financiers ?
Un diplôme en économie et spécialisation connexe est requis. L'Université Niccolò Cusano peut vous aider avec une maîtrise en évaluation des risques. Il s'agit d'un cursus postuniversitaire de premier niveau, avec 1500 heures d'enseignement et 60 ECTS. L'enseignement est dispensé par voie électronique, grâce à une plateforme d'apprentissage en ligne moderne. Vous aurez ainsi la possibilité de gérer votre voyage en toute autonomie. Autrement dit, il n'y a aucune obligation de venir sur place et vous pourrez organiser vos études en fonction de vos engagements supplémentaires, en conciliant facilement études et travail.
De plus, vous pouvez acquérir des certifications internationales en matière de risques : FRM ou PRM. FRM signifie Financial Risk Manager, tandis que PRM signifie Professional Risk Manager. Vous disposerez ainsi du CV adapté pour remplir le rôle de gestionnaire des risques financiers qui requiert non seulement des compétences économiques, mais également la capacité à traiter de grandes quantités de données et une connaissance des réglementations internationales.
Entre autres choses, plus vous acquérez de compétences, plus votre carrière devient importante. Vous pouvez débuter en tant que gestionnaire des risques puis devenir Chief Risk Officer (CRO), Directeur de la gestion des risques ou Head of Risk, avec des salaires de plus en plus satisfaisants. Il suffit de penser qu'un gestionnaire des risques financiers a un salaire brut moyen d'environ 50 000 euros par an.
